【基础训练】2020年中级银行从业资格证《风险管理》试题(七)
2020年07月22日 来源:来学网1.D
解析:D【解析】根据不良贷款率公式:不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%,该银行的不良贷款率为:(40+9+1)/(i00+100+49+9+1)×100%=ll%,故D选项正确
2.A
解析:A【解析】客户信用评级中,违约概率的估计包括两个层面:一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。故A选项符合题意。
3.D
解析:D【解析】对于商业银行而言,风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行合理定价,在金融资产的定价中充分考虑风险因素,通过定价来索取风险回报
4.D
解析:D【解析】通常操作风险与内部控制自我评估运用的方法有:流程分析法、情景模拟法、引导会议法、德尔菲法以及调查问卷法等。故选D
5.B
解析:B【解析】A项应规避的是自身的风险;C项魔为市场价格;D项银行的存贷款业务归入银行账户
6.A
解析:A【解析】考生可形象化记忆:横向是企业目标,纵向是备个层级,分散于各个部门角落的是风险管理要素
7.B
解析:B【解析】最终的监督和控制权力只能集中在总行。商业银行对外币的流动性风险管理包括A、C、D三项所述内容
8.A
解析:A【解析】名义价值是根据历史成本反映出来的,不具有实质性意义
9.D
解析:D【解析】相关性,就是两个债务人同时违约的概率。这个概念是解题关键,如果不能正确理解,看到“相关”就要考虑能同时作用于几个债务人的情形,所给四个选项中,A、B、C都是能影响一批债务人的因素,它们作用于政治环境、市场环境、经济环境,只有D项是作用于自己不会影响他人的情形。故选D
10.A
解析:A【解析】本题考查审慎经营类指标的种类。审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。成本收入比属于经营类指标,并不包含在此之列
11.B
解析:B【解析】健康的风险文化至少应包括:(1)树立正确的风险管理理念;(2)加强高级管理层的驱动作用;(3)创建学习型组织,充分发挥人的主导作用
12.A
解析:A【解析】风险自留是指对一些无法避免的风险,在不影响大局利益的前提下自我承担所面临的风险。
13.D
解析:D【解析】内部流程因素引起的擞作风险是指由予商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严格执行而造成的损失,主要包括财务/会汁错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险就是由于业务流程没有被严格执行而造成的,故选D
14.D
解析:D【解析】交易/定价错误是指在交易过程中,未遵循操作规定导致交易和定价出现错误
15.C
解析:C【解析】会计资本又称账面资本,故A选项说法错误。监管资本是监管部门规定的(而非完全取决于商业银行实际风险水平)商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本,故B、D选项说法错误。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。故C选项说法正确
16.D
解析:D【孵析】A项属于产业风险。B项属于技术风险,C项属于品牌风险
17.C
解析:C【解析】不管是买方期权还是卖方期权都是期权的“持有者”,“买卖”是他们未来的权利。与期权有关的任何参数变动如果对持有人来说风险增大,期权的价值就会增大。本题中。期限增加和波动率增加都是增大风险,于是会增加期权的价值。需要注意的是,对于期权的“买方卖疗”不能简单认为两者是对应买卖关系。
18.B
解析:B【解析】商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这是基于风险分散的风险管理策略。
19.B
解析:B【解析】内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管投章、法律或公司政策导致的损失
20.B
解析:B【解析】商业银行风险规避的做法简单地说就是“不做业务,不承担风险”。故选B
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