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题库：证券从业

证券从业

16541. 一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。( )

16542. 马柯威茨的均值-方差模型研究了单期投资的最优决策问题。( )

16543. 如果以无风险收益率借入资金并投资到市场组合上，所承担的风险要大于市场组合的风险。( )

16544. 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。( )

16545. 在资本资产定价模型所描述的均衡状态下，期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。( )

16546. 在CAPM中，当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。( )

16547. 套利组合的特征表明，如果投资者已经发现套利组合并持有它，那么他不需要增加投资就可获得收益。( )

16548. 在现实市场运行过程中，对于投资者而言，只要两种相同（或相似）的金融资产价格存在偏离就肯定存在套利机会。( )

16549. 大多数投资者都是追求收益而厌恶风险的。( )

16550. 计算夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的风险收益率是必要收益率。( )

16551. 在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。( )

16552. 如果组合的詹森指数为正，则其位于资本市场线上方，绩效较好；如果詹森指数为负，则其位于资本市场线下方，绩效较差。( )

16553. 主动债券组合管理中的骑乘收益率曲线方法通常适用于中长期投资。( )

16554. 20世纪80年代，纽约银行出现的金融工程师主要就是为公司的风险暴露提供结构化的解决方案。( )

16555. 按照套期保值的要求，无论是开始还是结束时，在现货和期货市场上都应该进行反向头寸操作。( )

16556. 当资产A和资产B存在正相关关系时，如果某人拥有资产A面临贬值风险，他可以通过卖出资产B进行对冲。( )

16557. 巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度（双尾）和10天持有期。( )

16558. 作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )

16559. 某投资者卖空期望收益率为5%的股票B，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1，那么该投资者的投资期望收益率大于13%。( )

16560. 技术分析指标KDJ的取值可能处于-100至0之间。( )