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题库：证券从业

证券从业

8781. 用( )对基金绩效进行衡量时，假设基金组合的β值是稳定不变的。

8782. 基金经理投资能力可被分为( )。

8783. 投资者需要根据基金经理的投资表现来了解基金在多大程度上实现了投资目标，监测基金的投资策略，并为进一步的投资选择提供决策依据。( )

8784. 考察不同风险水平基金的投资表现，需要在风险调整的基础上对基金的绩效加以衡量。( )

8785. 一般认为，基金投资是一项长期投资，投资者更应注重基金在长期的一贯表现，但实际上短期表现往往更会受到投资者的重视。( )

8786. 时间加权收益率通常大于算术平均收益率。( )

8787. 时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值；简单收益率由于考虑到了分红再投资。( )

8788. 简单（净值）收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只能是一种基金收益率的近似计算。( )

8789. 算术平均收益率一般可以用于对平均收益率的无偏估计。( )

8790. 1年以上的长期收益率往往需要转换为便于比较的年平均收益率。( )

8791. 公开的市场指数包含交易成本，而基金在投资中也必定会有交易成本，也常常引起比较上的不公平。( )

8792. 基准组合可以是全市场指数、风格指数，也可以是由不同指数复合而成的复合指数。( )

8793. 基准比较法是目前最普遍、最直观的绩效评价方法。( )

8794. 如果只关注基金在同组的比较，将会偏离绩效评价的根本目的。( )

8795. 夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。( )

8796. 资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。( )

8797. 特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。( )

8798. 特雷诺指数考虑的是总风险而不是市场风险。( )

8799. 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。( )

8800. 詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极（虚构）投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。( )