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题库：证券从业

证券从业

6761. 在套期保值中，一般希望持有的股票（组合）具有正的超额收益。( )

6762. 投资者预期未来一段时间可以收到一笔资金，打算投入股市，但又认为现在是最好的建仓机会，可以进行买进套期保值。( )

6763. 卖出套期保值是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货，目的是锁定卖出价格，免受价格下跌的风险。( )

6764. 套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系。( )

6765. 如果投资者预测股市将大幅下调，投资组合β系数将变大。( )

6766. 利用股指期货套期保值的目的是规避股票价格波动导致的风险。( )

6767. 在两种资产之间进行套利交易的前提条件是：两种资产的价格差或比率存在一个合理的区间，并且一旦两个价格的运动偏离这个区间。( )

6768. 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌。( )

6769. 套利是期货投机的特殊方式，使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，而更多地转向期货合约相对价格的水平变化。( )

6770. 套利是期货投机的特殊方式，具有较高的交易风险，从而很难获得较为稳定的交易收入。( )

6771. 期现套利与现货并没有实质性联系，现货风险对它们而言无关紧要。( )

6772. 套利是投资者针对暂时出现的不合理价格进行的交易行为，希望价差在预期的时间内能够沿着自己设想的轨迹达到合理的状态。( )

6773. 对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，就决定了套利存在潜在的风险。( )

6774. 跨品种价差套利中，两个指数之间相关性越大越好，但必须是在同一交易所交易的指数期货品种。( )

6775. 沪深300现货组合是期现套利的主要选择。( )

6776. 市值加权法下模拟组合最终的计算结果应该是买卖股票的手数。( )

6777. Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力不是体现在对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值。( )

6778. 熊市套利者认为，近期合约的跌幅将大于远期合约。( )

6779. 名义值、敏感性、波动性等最初的风险测量方法已无法满足日趋复杂且瞬息万变的金融市场要求。( )

6780. VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。( )