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题库：证券从业

证券从业

6741. VaR的计算方法有( )。

6742. 历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。

6743. 蒙特卡罗模拟法的主要缺点有( )。

6744. VaR方法在使用过程中应当关注的问题有( )。

6745. 在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会(ISDA)都要求金融机构基于VaR来确定( )。

6746. 风险管理与控制的核心之一是( )。

6747. 从理论上讲，组合技术主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸。( )

6748. 如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券价格。( )

6749. 在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。( )

6750. 套利过程不承担任何风险，也不需要自有资金投入，但却获得了正收益，称为风险套利。( )

6751. 风险中性定价过程不需要计算不同的贴现率，极大地简化了定价的计算过程，摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖。( )

6752. 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会。( )

6753. 金融工程是金融业不断进行金融创新、提高自身效率的自然结果。( )

6754. 金融工程通过设计融资方案可以达到传统金融工具难以满足的特定融资需要，降低融资成本。( )

6755. 金融工程用于证券及衍生产品的交易，主要是开发具有套利性质的交易工具和交易策略。( )

6756. 风险的不对称性、进入市场难度的不对称性以及在税收方面的不对称性，未必都能创造出套利的机会。( )

6757. 套期保值要求在一个市场进行一定数量多头操作的同时要在另一个市场建立同等数量的空头。( )

6758. 在股指期货中，由于实行现金交割且以现货指数为交割结算指数，从制度上保证了现货价与期货价最终一致。( )

6759. 在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。( )

6760. 套期保值效果的好坏取决于基差(Basis)的变化。( )