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题库：证券从业

证券从业

6661. 资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。( )

6662. 不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。( )

6663. 证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。( )

6664. β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。( )

6665. 当市场处于牛市时，应选择β系数较小的股票。( )

6666. 评价组合业绩既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。( )

6667. 资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。( )

6668. 在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。( )

6669. 从经济学的角度讲，套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。( )

6670. 评价组合业绩应本着"既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小"的基本原则。( )

6671. 詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。( )

6672. 评价组合业绩时，基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。( )

6673. 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。( )

6674. 夏普指数以证券市场线为基准。( )

6675. 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。( )

6676. 一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。( )

6677. 与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。( )

6678. 从事基金评价业务的评价机构可以对同一分类中包含少于10只的基金进行评级或单一指标排名。( )

6679. 从事基金评价业务的评价机构不能对生效不足6个月的基金进行评奖或单一指标排名。( )

6680. 从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人单一指标排名的排名期间少于3个月。( )