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题库：证券从业

证券从业

6641. 证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。( )

6642. 在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。( )

6643. 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。( )

6644. 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲线上。( )

6645. 选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。( )

6646. 相关系数p的值越小，组合线弯曲程度越高。( )

6647. 可供选择的证券有三种时，可能的投资组合仍是一条曲线。( )

6648. 可行域满足一个共同的特点，即右边界必然向外凸或呈线性。( )

6649. 可行域满足一个共同的特点：右边界必然向外凸或呈线性，即不会出现凹陷。( )

6650. 共同偏好规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B：σ[2B.gif]<σ[2A.gif]，且E(r[B.gif])>E(r[A.gif])。( )

6651. 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E(r[A.gif])=E(r[B.gif])，而(σ[2A.gif]≠σ[2B.gif]，且σ[2A.gif]<σ[2B.gif]，那么他选择B。( )

6652. 根据有效组合的定义，有效组合不止一个。( )

6653. 每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。( )

6654. 投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。( )

6655. 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。( )

6656. 投资者的偏好通过无差异曲线来反映。( )

6657. 无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高。( )

6658. 资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。( )

6659. 所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。( )

6660. 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。( )