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题库：证券从业

证券从业

6581. 按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为( )元。

6582. ( )是将一种债券与另一种与其非常相似的理想替代品债券进行掉换，目的是为了获取暂时的价格优势。

6583. 下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差分别为( )。 [CK433_278_23.gif]

6584. 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的( )。

6585. ( )对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

6586. 可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

6587. 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。

6588. 追求市场平均收益水平的投资者会选择( )。

6589. 以下有价证券能够带来基本收益的是( )。

6590. 证券组合管理的意义在于( )。

6591. 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括( )。

6592. 投资目标的确定应包括( )。

6593. 在构建证券投资组合时，投资者需要注意( )问题。

6594. 现代证券组合理论包括( )。

6595. 1964年、1965年和1966年，( )三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。

6596. 马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如( )等。

6597. 假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A( )。

6598. 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为( )时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

6599. 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。

6600. 关于下图中所显示的证券A与证券B，以下描述正确的有( )。 [CK433_280_32.gif]