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题库：证券从业

证券从业

6541. ( )的出现标志着现代证券组合理论的开端。

6542. 假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为( )。 [CK433_261_31.gif]

6543. 假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，则估计期望月利率为( )。

6544. 假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之( )。 [CK433_261_33.gif]

6545. 未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由( )来度量。

6546. 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。

6547. 在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。

6548. 可行域满足的一个共同特点是：左边界必然( )。

6549. 上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称做( )。

6550. "有效边界"指可行域的( )。

6551. 厌恶风险理性投资者，会选择( )。

6552. 某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线[~①.gif]为( )。

6553. 在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么( )。

6554. 某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线（默认横坐标为方差，纵坐标为期望收益率）为( )。

6555. 最优证券组合为( )。

6556. 以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是( )。

6557. 以下资本资产定价模型假设条件中，( )是对现实市场的简化。

6558. 投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的( )不同。

6559. 当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上( )，在规模上( )全体投资者所持有的风险证券的总和。

6560. 风险溢价的系数又称为( )。