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题库：证券从业

证券从业

5701. 金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。( )

5702. 无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。( )

5703. 流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额，债券期限越长，流动性溢价越小。( )

5704. 在市场分割理论中，如果短期资金市场供需曲线交叉点利率高于长期资金市场供需曲线交叉点利率，则利率期限结构呈现向上倾斜的趋势。( )

5705. 流动性偏好理论的基本观点是投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物。( )

5706. 向下倾斜的利率曲线表示期限相对较短的债券，利率与期限呈正向关系。( )

5707. 一般来说，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性越小。( )

5708. 在市场预期理论中，在特定时期内，市场上预计所有债券都取得相同的即期收益率，即长期债券是一组短期债券的理想替代物，长短期债券取得相同的利率，此时市场是均衡的。( )

5709. 净价报价的缺点是含混了债券价格涨跌的真实原因。( )

5710. 我国目前对于贴现发行的零息债券按照实际天数计算累计利息。

5711. 一般来说，凡是有利于发行人的条款都会相应增加债券价值。( )

5712. 我国发行的各类中长期债券通常每年付息1次，欧美国家则习惯半年付息1次。( )

5713. 付息间隔短与债券风险成反比。( )

5714. 债券的币种不会影响债券的现金流。( )

5715. 真实无风险收益率理论上由社会资本平均回报率决定。( )

5716. 风险溢价是投资者因承担投资风险而获得的补偿。( )

5717. 债券投资者持有债券所获得利息和本金的现金流入用适当的贴现率进行贴现并求和，便可得到债券的理论价格。( )

5718. 在计算累息债券的理论价格时可将其视为面值等于到期还本付息的零息债券，并按零息债券的定价公式定价。( )

5719. 通常1年期以内的债券为零息债券。( )

5720. 零息债券的年贴现率越高，理论价格也越高。( )